А. Ф. Ерешко 05.2001 язык: русский  Аннотация В работе рассматриваются задачи оптимального управления портфелем для нескольких классов финансовых инструментов в стохастической постановке. Решение сформулированных задач значительно упрощается в случае возможности их декомпозиции и использования локально-оптимальных стратегий. Устанавливаются условия, при которых решение декомпозированных задач даёт хорошее приближение для решения исходных задач. Теоретические результаты иллюстрируются численными примерами.  Ключевые слова портфель ценных бумаг, декомпозиция, локально-оптимальные стратегии, критерии приближения, численные расчёты

	Наш адрес: 119991 ГСП-1 Москва В-71, Ленинский просп., 14 Телефон: 938-0309 (Справ. бюро) Факс: (495)954-3320 (Лен.пр.,14), (495)938-1844 (Лен.пр.,32а)	Назад