И. И. Гасанов ,   А. Ф. Ерешко 12.2001 язык: русский  Аннотация В работе исследуется метод выбора оптимального управления объектом в условиях неопределенности посредством оптимизации управлений на известном историческом ряду наблюдений за неопределенными факторами. Данный метод представлен как приближенный метод решения исходной стохастической задачи. Доказывается, что в широком классе задач решение асимптотически сходится к оптимальному решению исходной стохастической задачи. Приводятся модельные примеры эффективности рассматриваемого метода.  Ключевые слова портфель ценных бумаг, оптимальное управление, стохастическая задача, Марковский процесс, приближенный метод, исторические ряды, асимптотическая сходимость

	Наш адрес: 119991 ГСП-1 Москва В-71, Ленинский просп., 14 Телефон: 938-0309 (Справ. бюро) Факс: (495)954-3320 (Лен.пр.,14), (495)938-1844 (Лен.пр.,32а)	Назад