Аннотация
В работе рассматривается задача распределения рискового капитала по составляющим портфеля, возникающая из-за эффекта диверсификации рисков. Для решения задачи используются методы кооперативной теории игр, с помощью которых формулируются принципы распределения и требования, предъявляемые к используемой мере риска. Отдельно рассматривается мера риска VaR, для которой результаты могут быть получены в аналитическом виде. Ключевые слова
распределение рискового капитала, кооперативные игры, вектор Аумана-Шепли |