Кооперативное распределение рискового капитала

Общая информация

 Аннотация

    В работе рассматривается задача распределения рискового капитала по составляющим портфеля, возникающая из-за эффекта диверсификации рисков. Для решения задачи используются методы кооперативной теории игр, с помощью которых формулируются принципы распределения и требования, предъявляемые к используемой мере риска. Отдельно рассматривается мера риска VaR, для которой результаты могут быть получены в аналитическом виде.

 Ключевые слова

    распределение рискового капитала, кооперативные игры, вектор Аумана-Шепли
 

Home page
Наш адрес:
119991 ГСП-1 Москва В-71, Ленинский просп., 14
Телефон: 938-0309 (Справ. бюро)
Факс: (495)954-3320 (Лен.пр.,14), (495)938-1844 (Лен.пр.,32а)
Назад