А. Ф. Ерешко 05.2001 язык: русский  Аннотация В работе рассматриваются задачи оптимального управления портфелем для нескольких классов финансовых инструментов в стохастической постановке. Решение сформулированных задач значительно упрощается в случае возможности их декомпозиции и использования локально-оптимальных стратегий. Устанавливаются условия, при которых решение декомпозированных задач даёт хорошее приближение для решения исходных задач. Теоретические результаты иллюстрируются численными примерами.  Ключевые слова портфель ценных бумаг, декомпозиция, локально-оптимальные стратегии, критерии приближения, численные расчёты