И. С. Меньшиков 01.1998 с. 1-353, язык: русский  Аннотация Описаны механизмы торговли купонными и бескупонными облигациями, негоризонтальная структура процентных ставок, синтетические купонные облигации, форвардные процентные ставки, хеджирование портфеля неторгуемых пассивов на рынке активов с фиксированными доходами, управление портфелем ГКО  Ключевые слова Финансовый анализ ценных бумаг, Торговля купонными и бескупонными облигациями, Негоризонтальная структура процентных ставок, Синтетические купонные облигации, Форвардные процентные ставки, Хеджирование портфеля неторгуемых пассивов на рынке активов с фиксированными доходами, Управление портфелем ГКО, Торговля акциями при стремлении уменьшить риск портфеля, Инвесторы, равновесие на рынке основного капитала в условиях свободно формируемых цен, формирование рыночного портфеля в условиях фиксированных цен, Торговля акциями трех корпораций, поощрение к риску, Хеджирование акций пут- и колл-опционами в условиях однопериодной биномиальной модели, Хеджирование европейскими и американскими опционами, Дельта-хеджирование в условиях двухпериодной биномиальной модели, Динамическое хеджирование портфеля неторгуемых опционов в условиях трехпериодной биномиальной модели, Информационная роль цен, Торговля акциями в условиях приватной информированности трейдеров, Взаимовлияние рынков и информационный арбитраж, Информационная роль опционов