М. Р. Давидсон Вестн. Моск. ун-та. Сер. 15, Вычислительная матемематика и кибернетика , ? , 01.1999 , язык: русский  Аннотация В работе рассматривается метод потенциальных функций, предложенный в для приближенного решения линейной двухэтапной задачи стохастического программирования, детерминированным эквивалентом которой является задача линейного программирования. Структура ограничений этой задачи такова, что метод имеет смысл применить к ее двойственной формулировке. Однако возникает вопрос, как по приближенному решению двойственной задачи построить приближенное решение исходной. В статье рассматриваются эти проблемы и предлагается модификация метода потенциальных функций, позволяющая их решить.  Ключевые слова стохастическое программирование, метод потенциальных функций, линейное программирование   Полный текст     в формате pdf