И. И. Гасанов ,   А. Ф. Ерешко 12.2001 язык: русский  Аннотация В работе исследуется метод выбора оптимального управления объектом в условиях неопределенности посредством оптимизации управлений на известном историческом ряду наблюдений за неопределенными факторами. Данный метод представлен как приближенный метод решения исходной стохастической задачи. Доказывается, что в широком классе задач решение асимптотически сходится к оптимальному решению исходной стохастической задачи. Приводятся модельные примеры эффективности рассматриваемого метода.  Ключевые слова портфель ценных бумаг, оптимальное управление, стохастическая задача, Марковский процесс, приближенный метод, исторические ряды, асимптотическая сходимость